Keltner band trading system

Estratégia de Canal de Keltner O Canal de Keltner é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software gráficos. Chester Keltner, que era um comerciante de grãos em Chicago, descreveu pela primeira vez o indicador em seu livro de 1960 How To Make Money in Commodities. Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência seguinte como uma média móvel simples de 10 dias do preço típico. O preço típico foi calculado adicionando um preço de barras altas, baixas e próximas e, em seguida, dividindo por três (H L C) / 3. As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas uma certa distância (/ -) a partir da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias de preços (alta - baixa). Então, basicamente, Keltner Canais são uma volatilidade com base em envelope algum que semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a média verdadeira gama de preço para determinar a distância da linha central. Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas a partir da linha central. SINAIS DE ESTRATÉGIA DE CANAL DE KELTNER Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há momentum suficiente em um estoque ou ETF (como por exemplo: QQQQ abaixo) para negociar um pullback. Uma vez que há impulso suficiente para justificar um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata. Mais uma vez, não um dia completo sistema comercial até que você adicione sua estratégia de saída e gestão de dinheiro de negociação. Se você não sabe onde colocar o seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página Stock Day Trading System. Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Naturalmente, sua desvantagem é que todos sabem onde theyre. Compre a configuração: Duas barras de preço consecutivas fecham acima do canal Compre o disparador: O histograma de MACD está levantando-se (na barra próxima) Configuração curta: Duas barras de preço consecutivas fecham abaixo do canal Trigger curto: MACD O histograma está caindo (na barra próxima) Algum sentido de negociação quando usando entradas como acima. Youll aviso na tabela acima em torno de 12:20 pm há um outro sinal para curto de acordo com as regras, mas o preço tinha acabado de fazer uma nova alta. Então, você tem quatro opções nesse ponto: 1) Tome o curto como de costume. 2) Pegue o curto com uma parada mais apertada. 3) Faça exame do short com um plano para parar reverso se a parada for batida. 4) Não tome o comércio. Além de uma nova alta, o preço tinha acabado de quebrar uma linha de tendência (não desenhado no gráfico), eo histograma MACD teve uma divergência dupla. Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência. Você pode ver neste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter idéias completamente opostas quanto ao que o preço pode fazer a seguir. EXEMPLO 25 Sistema Min Keltner Eu quero compartilhar meu sistema de negociação de futuros com você, eu tive tanta ajuda com este BB eu pensei que era hora de eu compartilhar alguma coisa de mine. I comércio EOD no Forex e publicou os resultados sob o diário de negociação Tenho sido dia de negociação EUA Futures por 5 anos e pensamento Id migrar para os meninos grandes Este sistema funciona muito bem em Futuros principalmente Russell 2000 Eu pessoalmente usá-lo em 1min tempo frame. Por favor, note que este não é um sistema que leva apenas 2 comércios por dia, este é um sistema scalping projetado para acumular os pontos. Quando eu trocá-lo com ER2 eu parar para o dia em 500 por contrato negociado. Em Forex poderia ser 20 30 pips é até youbut o objetivo é consistentemente ganhar dinheiro não sentar na frente de um PC o dia todo. Im não sure como bom se emprestará-se ao Forex mas eu penso para que um começo ele tem que ser usado em um frame de tempo 5min. Pode dar até 30 sinais por dia para toda a sessão, a principal vantagem disso é. Se você trabalha turnos ou horas ímpares você sabe que você ainda pode fazer algum lucro como sinais ainda estará acionando. Não há necessidade de perturbar a esposa e deixar o chá ir frio mais O sistema é simples para o comércio, embora em er2 Eu comércio com uma propagação de 1 carrapato com 3 pips em Forex eu vou ter que ajustar. Im que espera negociando o que eu posso fazer todas as mudanças necessárias ao longo da maneira. Vou incluir o meu modelo no final deste e do indicador Keltner, mas ele usa essencialmente 2 indicadores e eu usá-lo em O sistema é simples no olho e usa 1 frame de tempo Comprimento 10 Times ATR 1 15.3.2 Use apenas a linha de sinal. Cor linha principal para nenhum 15.3.3Set linha a 80 e 20 Preço fecha abaixo do fundo K linha Estocástico abaixo de 20 Vá longo sobre o próximo até barra, enquanto estocástico ainda abaixo de 20 Mova parar de quebrar mesmo se o preço toca K linha média (branco ) Tome lucro se o preço toca a linha de banda superior, novamente flexível e até você Até você se vai longo pode ser a baixa da vela de entrada Ou qualquer número de pips que você preferir. Visa versa para calções. Aqui está uma captura de tela de hoje até à hora de postar em 5min Na minha plataforma de negociação Futuros é totalmente codificado e negociado através Interactive Brokers TWS via Ninja Trader. Poderia ser negociado através de um EA, mas eu cant código tão para mim seu manual atm . Eu não me importo mudar ou adaptar o sistema. Para mim, se você não adaptar ou mudar com os mercados que você morre. Imagem anexa (clique para ampliar) Negativo. Nunca foram pegos em um movimento de turbilhão contra mim. Nunca troque dentro de 15 min. Antes ou 30 min. Após lançamentos de notícias quentes e este par movido em um ritmo lento o suficiente para simular o controle completo. No que diz respeito a prazos mais elevados, eu imagino que existem muitas variações em que para procurar mais pips, no entanto, como você disse, este sistema tem sido muito gentil comigo e eu não tentei consertar o que não parece ser quebrado . Estou interessado em qualquer outra entrada que você possa ter e apreciar suas preocupações, idéias e insumos. Quais são as suas regras de entrada, usando os indicadores que você listou Obrigado Registrado em Dez 2007 Status: Membro 2,746 Mensagens aqui o gráfico de 15min .. o sigs boa aparência, embora uma das razões para este tipo de sistema é para que você possa vir para o PC em Uma janela de horas e pegue alguns pontos. Se você quiser se sentar e assistir para os movimentos maiores, em seguida, o 15min é o caminho a percorrer .. BTW em futuros Eu trazer a parada para quebrar mesmo quando atingimos a linha me me também se eu tiver um sinal que perto ou dentro de um Pares pips da linha seu considerado como um sinal nenhum. Ive tinha 500 por contrato em er2 muitas vezes e permaneceu em trocar toda a sessão só para fechar 700 por contrato ou até 200 por contrato. Eu tento obter a média .. se volatilty pega e os 500 está ficando facilmente acertar vezes sem conta e rapidamente novamente com bons movimentos e sinal, então eu aumentar o tgt diária devo dizer que em futuros eu troco em pares de fechar um contrato em 2 (200) eo outro em 3 (300) quando eu ler meu post ele diz por contrato. Se depois de vários comércios im sentando-se em 4 por exemplo e eu recebo um sinal que eu fechar tanto no lucro de ponto de 1/2 e andar com 1 ponto completo como o seu fez o meu 5 heres o gráfico de 15min Imagem anexa (clique para ampliar) 2008 540 Mensagens Desculpe pessoal, vai tentar responder o melhor que posso. Também irá verificar em iniciar uma discussão como eu nunca abordou essa possibilidade. Como dito anteriormente, eu troco diariamente assim que trabalhará nesta coisa thread esta tarde. Os sinais de entrada são bastante simples. 2 sma deve ser approching ou cruzar 5 sma, stochastics subindo acima ou abaixo dos 20/80 configurações normais para este indicador e ADX também deve ser convergente ou cruzamento. Eu vou com a vela atual no tf 5m e também têm o gráfico 1m tf na tela, a fim de confirmar a direção. O gráfico de 1m normalmente mostrará o movimento de 2 a 3 minutos à frente do gráfico de 5m. Vou também tentar aprender sobre a postagem de tiros de tela real de vários trades como este segmento avança e eu descobrir como fazê-lo. É, no entanto, muito fácil de configurar os indicadores e voltar testar este sistema em sua convienence. Eu completamente realixe que os indicadores em uso estão atrasados ​​na natureza, no entanto, todos os indicadores estão atrasados ​​arent eles. Você simplesmente deve ser capaz de desenvolver uma sensação para o par que você escolheu e este par especial move-se com volatilidade decente e ainda não se move muito violentamente. Espero que isto ajude. Por último, você também pode negociar o tf 1m com esses mesmos indicadores, no entanto, os resultados serão muitos mais com cerca de 70 vencedores. Parece, pelo menos para mim, que ficar cerca de 90 (5m tf) é bom o suficiente para o momento. Eu sou muito adaptável embora e não adverso a idéias que podem melhorar os resultados. Tudo o que é necessário para que o mal triunfe é que os homens bons não façam nada. Registrado em Dez 2007 Status: Membro 2,746 Posts Tha último comércio catalãs iam para 11 como as bandas apertar para que os sinais tentar que é um bom filtro como eu vejo isso para aqueles whip viu períodos .. Um curto é configurar agora e vai esperar por um Vela vermelha ou doji para entrar. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscreveu-se em dezembro de 2007 Status: Membro 2,746 Mensagens Imagem anexa (clique para ampliar) Ingressou em janeiro de 2008 Status: Inertial Member 2,298 Posts parece bom, mas parece ter um problema quando há uma forte tendência no lugar durante londres e Sessão dos EUA. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada. Conecte-se Sobre Produtos Website Canais Keltner Canais Keltner Introdução Os Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os canais Keltner usam o Range True Médio (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais definem dois valores médios reais acima e abaixo da EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita a direção eo intervalo True médio define a largura do canal. Os canais de Keltner são um indicador de tendência seguinte usado para identificar reversões com desvios de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a Regra de Negociação de Movimento Médio de Dez Dias, que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo Alto-Baixo foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Canais Keltner na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. StockCharts usa esta versão mais recente de Canais Keltner. Cálculo Há três etapas para calcular os canais de Keltner. Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o intervalo médio real (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Uma vez que as médias móveis têm um maior atraso, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e flui. Cronogramas mais longos, tais como 100, suavizam estas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal. Basta mudar de 2 para 1 vai cortar largura do canal pela metade. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50. Aqui está um gráfico mostrando três canais de Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram ajustados três valores de Faixa Verdadeira Média acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. As janelas de indicadores mostram diferenças na faixa média de valores reais (ATR) para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem a mais ampla gama. Em contraste, ATR de 100 períodos é muito mais suave, com uma gama menos volátil. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, movimentos acima ou abaixo das linhas de canal merecem atenção porque eles são relativamente raros. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra. Com uma média móvel exponencial como sua fundação, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e indicadores de tendência seguinte, Keltner Canais lag ação preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Um aumento do canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. Um downturn do canal e uma ruptura abaixo da linha de tendência mais baixa podem sinalizar o começo uma tendência de baixa. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal. Esses intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e de sobrevenda para fins de negociação. Versus Bollinger Bands Existem duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger. Em primeiro lugar, os canais de Keltner são mais suaves do que as bandas de Bollinger porque a largura das bandas de Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que a escala média verdadeira (ATR). Muitos consideram isso um plus porque ele cria uma largura mais constante. Isso faz com que os canais de Keltner sejam adequados para o acompanhamento de tendências e a identificação de tendências. Em segundo lugar, os canais de Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples utilizada nas Bandas de Bollinger. O gráfico abaixo mostra os canais de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os Canais de Keltner são mais suaves do que as Bandas de Bollinger. Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a Escala Média Verdadeira (ATR). Tendência de alta O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta como os canais Keltner subir e as subidas de ações acima da linha do canal superior. A ADM estava em clara tendência de baixa em abril-maio, quando os preços continuaram a perfurar o canal inferior. Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação recompensa-risco. Podem então ser utilizados osciladores de impulso ou outros indicadores para definir as leituras de sobrevendido. Este gráfico mostra StochRSI. Um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se tornar sobrevendido pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subsequentes de volta acima de 0,20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta. Tendência de baixa O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) começando uma tendência de baixa com um declínio afiado abaixo da linha de canal mais baixa. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior apresentou forte pressão descendente. Um Índice de Canal de Commodity de 10 períodos (CCI) é mostrado como o oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobre-comprado. Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma ruptura acima da linha do canal superior. Tendência plana Uma vez que foi identificada uma faixa de negociação ou um ambiente de negociação plano, os comerciantes podem usar os canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Direcional Médio (ADX). O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre suporte na área 120-122 e resistência na área 130-132 de fevereiro a final de setembro. A EMA de 20 dias, linha média, ação de preço defasada, mas aplainada de abril a setembro. A janela do indicador mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX estava abaixo de 40 o tempo inteiro e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de tendência. Além disso, observe que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto. Armado com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões. Além disso, note que as linhas de canal muitas vezes coincidem com suporte de gráfico e resistência. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes desde o final de maio até o final de agosto. Estes mergulhos proporcionaram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência. O gráfico de Disney mostra uma situação similar. Conclusões Os canais de Keltner são um indicador de tendência desenhado para identificar a tendência subjacente. Identificação de tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência para estabelecer uma preferência comercial. Negociações de alta são favorecidas em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha do canal superior e no canal na linha do canal inferior. Como com todas as técnicas de análise, os canais de Keltner devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento para os Keltner Channels, seguindo tendências. Canais SharpCharts Keltner podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, Canais Keltner deve ser mostrado em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para o intervalo médio verdadeiro (ATR). Esses parâmetros padrão definem os canais 2 valores ATR acima / abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Scans Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura ações que quebrou acima de seu canal superior Keltner 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O atual CCI de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought após Bearish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura por ações que quebrou abaixo de seu canal Keltner inferior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Estudo adicional com canais Keltner IndicatorForex O canal Keltner é um indicador de banda que leva em conta a volatilidade do mercado. Desenvolvido por Chester W. Keltner, é composto por três faixas (semelhantes às bandas de Bollinger): Faixa média: 20-Período Exponencial Média Móvel Faixa alta: Faixa média 20-Período Faixa média média Faixa inferior: Faixa média - 20-Período Média Verdadeiro Faixa Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando Azul e vender quando Vermelho. É semelhante às bandas de Bollinger em seu tema geral, exceto que ele calcula a volatilidade em diferentes algoritmos. Bandas de Bollinger definem o desvio padrão como volatilidade enquanto que o Canal de Keltner usa a Faixa Média Verdadeira para extrair a volatilidade. Métodos de Negociação As Bandas Keltner podem ser negociadas em vários métodos muito diferentes. O primeiro é o simples método de breakout Trend-Following. É o mais simples de todos, mas sofre de muitos whipsaws e sinais fracos. Método Breakout O método breakout explora o fato de que, após a fuga de uma banda Keltner (inferior ou superior), preço tendem a continuar na direção breakout. As bandas inferior e superior servem como áreas de apoio e resistência e sua fuga está disparando paradas que iniciam uma tendência. Regras de negociação: Go Short quando o preço fecha abaixo da banda inferior do canal Keltner. Go Long quando o preço fecha acima da faixa superior do canal Keltner. Bounce Method Este é um sistema de negociação mais sofisticado que usa o fato de que as bandas inferior e superior servem como resistência e apoio, para assumir as negociações sobre as próprias bandas. Quando usado corretamente, isso pode ser um método de negociação muito rentável. Este método implica que os comércios são tomados na direcção da banda média (20-EMA Período). Se a EMA está tendendo para cima vamos ter apenas longos comércios, e se ele está tendendo para baixo vamos tomar apenas comércios de curto. Trades são acionados quando o preço toca uma das bandas (inferior ou superior) e salta dele. Use formação de castiçal para confirmar o salto e entrar no comércio. Para maximizar o potencial e aumentar a taxa de sucesso, pode-se confirmar os comércios com um suporte ou nível de resistência que deve alinhar com o salto de preço. Isso aumenta muito os lucros ea rentabilidade do método. Usando Bandas Keltner como Paradas As Bandas Keltner também são úteis para usar como stop loss em seus sistemas de negociação. Devido ao fato de que as bandas conta para a volatilidade do mercado, eles podem ser muito úteis na globalização de seus sistemas de negociação - tornando-os trabalhar em muitos pares sem ajuste manual. A globalização dos sistemas de negociação é essencial para o comércio profissional e o uso de paradas de volatilidade é uma questão crucial para lidar. Esta abordagem é semelhante ao Chandelier Stop Loss que usa apenas o ATR na definição de stop loss points. Dec 12, 2017: 1:24 PM CST Se o preço empurra acima de um canal superior Keltner 8211, que é uma indicação de média True Range e Volatilidade 8211 Devemos comprar a fuga na esperança de um impulso para cima ou 8216fade8217 a fuga por curto-venda de um overbought / swing estendido Uma estratégia rápida backtest com parâmetros simples dá-nos a fundação para responder a esta pergunta. Primeiro, let8217s definir o que gera uma compra e como essa estratégia se encaixa no quadro maior. No teste de estratégia simples, tive o sistema 8220go long8221 (comprar) quando o preço rompe (e fecha) acima do canal Keltner superior (um indicador de banda ATR). Isso significaria que o preço se moveu 2 vezes a média diária True Range acima da média de 20 dias (média). Há duas maneiras de conceituar uma negociação de preços e, em seguida, acima do canal de Keltner superior: um método define isso como um 8220impulse8221 quantificável ou sinal de força que deve levar à continuação na direção do impulso (pro-tendência ou estratégia de fuga) Observa o movimento como um sinal de um mercado que está precisando de um pullback / retracement (fade ou estratégia de reversão). Assim, o método 1 8211 o impulso 8211 iria comprar um Keltner Channel Breakout na esperança de uma onda de continuação. Método 2 8211 o fade 8211 seria curto-vender uma ruptura / fechar acima do Canal Keltner superior na esperança de um retorno à média / média. Então, o que é certo e que é errado Acontece 8220both8221 estão corretas, dependendo de quanto tempo um detém o comércio. Interessante. Como isso pode ser verdade? Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada em uma série de sucesso e falha Keltner Channel Breakout / Impulse Trades (que é o que we8217ll testar em nosso sistema): O sistema compra a abertura da próxima sessão após o preço fecha acima da parte superior Canal de Keltner. Nos dois gráficos, o sistema vendeu a posição (lucro ou prejuízo) após 14 dias (barras). De novembro de 2017 até meados de 2017, vemos uma série de seis trocas bem sucedidas 8220 e de continuação de impulso8221. O oposto é verdadeiro durante a maioria de 2017 onde estas mesmas trocas falharam quase assim que desencadearam: 2017 viu três trocas da ruptura de 8216failed8217, ou dependendo de sua perspectiva, 8220successful8221 comércios do fade / reversal. Lembre-se, um fim fora do Canal Keltner pode ser ver como um fim fora da Banda de Bollinger que usa desvio padrão em vez de média verdadeira faixa 8211 preço poderia ser visto como 8220overbought8221 e devido a um pullback imediato. Para este teste de parâmetro simples 8211 sem usar paragens 8211 eu queria ver como tempo fatorado no sucesso ou fracasso da estratégia. Eu tinha o backtest 8220optimize8221 a saída como um tempo parar, o que significa 8220run o mesmo teste 30 vezes nos mesmos dados, mas cada vez, mudar quanto tempo você mantenha uma posição / exit.8221 Começando com um dia, eu queria testar como o tempo 8211 Período de tempo segurando uma negociação aberta que desencadeou 8211 fez uma diferença no lucro líquido ou perda. Aqui está o gráfico dos testes de estratégia repetidos e resultados (como um fator de Lucro Líquido): Assumindo um comércio 100.000 por posição para cada comércio (comprando o SPY em um fim acima do Canal Keltner superior), saímos 8220N8221 Número de dias mais tarde para Ver como o tempo em um comércio alterou rentabilidade líquida. Vemos uma 8211 interessante e estável 8211 distribuição baseada em quanto tempo um comércio aberto foi realizada: De 1 dia a 9 dias, o sistema foi negativo líquido, perdendo dinheiro. O sistema também foi negativo líquido de 24 a 30 dias em um comércio. Finalmente, o sistema foi positivo líquido a partir do dia 9 e 10, em seguida, de 13 a 23 dias em um comércio aberto. Novamente, ambos os argumentos foram 8220correct8221, mas dependia de quanto tempo um manteve cada comércio durante o período de backtest de 10 anos (de 2004 a 2017 usando o diário SPY Com 100.000 por negociação). Trend seguindo ou 8220impulse8221 comerciantes estavam corretos que breakouts foram 8211 em geral 8211 sinais de impulso adicional (continuou ação de preço para cima) ainda por vir, mas apenas se eles deram o comércio tempo suficiente para trabalhar. O sistema retornou que 14 dias 8211 cerca de duas semanas 8211 testado melhor para os parâmetros simples. Mais importante do que uma única variável otimizada, vemos a distribuição positiva ao redor do período de 16 dias, o que significa que o sistema testado melhor mantendo uma posição aberta de 14 para 19 dias. Houve um retorno decrescente de tempo em um comércio interessante, mantendo um comércio além de 23 dias resultou em desempenho negativo semelhante como segurando uma de 1 a 9 dias. Para os 8220fade / reversal8221 comerciantes, what8217s ruins para este teste de estratégia é bom para eles. Em outras palavras, se alguém perdeu dinheiro comprando um Keltner Breakout (realizado de 1 a 9 dias), isso teria retornado um resultado positivo para os comerciantes de fade / reversão. Fade / inversão comerciantes teriam perdido dinheiro segurando uma posição de 9 a 23 dias. Isso sugere que há uma inversão de curto prazo que tende a ocorrer assim que as quebras de preços acima de um canal superior de Keltner alto, mas ao longo do tempo (e mais de muitos comércios), os negócios vencedores superam os negócios perdedores SE um comerciante detém uma posição Tempo suficiente para capturar o movimento de continuação impulsiva mais alto. Ele também ressalta o ponto de que a maioria das estratégias de negociação breakout falhar se não dá um 8220room de comércio para executar, 8221 ou tempo suficiente para capturar os grandes ganhos de um menor número de comércios que ultrapassar as menores perdas de um maior número de comércios. Tenha em mente que este teste não usou stop-loss ou qualquer outro método de otimização que apenas testou o tempo em um comércio. Embora existam muitos outros ajustes para essa estratégia simples que podemos usar para testes adicionais, este backtest mais básico fornece uma linha de base para avaliar o desempenho. Fatos interessantes a partir dos dados: Lucro Bruto, Máximo Comércio Vencedor, Máximo Comércio Perdedor, Comércio Ganhando Média e Perda média de Comércio ALL aumentaram linearmente como Uma função do tempo em um comércio (isso faz sentido perfeito). Como o tempo em um comércio aumentou, o número de negócios tomados diminuiu linearmente, como fez o número de ganhando e perder negócios (que também faz sentido). A porcentagem de negócios rentáveis ​​teve uma curva 8220bell similar8221 distribuição para o Lucro Líquido. Isto era também verdadeiro para a relação da perda da vitória junto com o comércio médio. Novamente, este foi apenas um backtest simples / rápido para estabelecer bases para responder a uma pergunta sobre se é melhor para 8220go with8221 um breakout / impulso ou 8220fade / fight8221 it. Este isn8217t significado para ser negociado como uma estratégia 8211 não sem refinamento e muitos mais backtests realizado. Acompanhe, juntamente com os membros do Daily Commentary e Idealized Trades resumos para atualizações em tempo real e parâmetros de planejamento de comércio adicionais como nós assistir a um hold e bounce ou break and retrace cenário jogar em um futuro próximo. Coreys novo livro The Complete Trading Course (Wiley Finanças) está agora disponível, juntamente com o recém-lançado lucrar com o ciclo de vida de uma apresentação Stock Trend (também da Wiley).